式子1+Rt=ert为什么呢？Rt是simple return，比如Rt=0.1 1+Rt 就是1.1 乘本金就是本金和利息。但是ert不是只是利息而已吗？相当于是0.1这样的数 为什么会相等 为什么直接把1+Rt就直接等于rt(continuously compounded return了？

那么如果一个式子只存在白噪声 那么他是平稳的，存在任何trend seasonality or random walk都是不平稳的。seasonality 的解决方法还是dummy variance 和加入lags 取对数只是对数据的处理并不能解决seasonality

这题的选项c在之前所讲的audit committee 里没有提及到啊

波动率的变化是标准差的变化吗

老师，为什么只有AR模型存在随机游走？另外 如果reject H0，可以表示是stationary的吗？

算ba taA的时候可不可以用A和B的协方差除以B的方差来计算

第一题答案是不是错了？为什么均值算的是0.12？

第二题的B选项，答案说选b，但不应该说样本均值的期望等于总体的期望吗，按照题目的那种意思理解，感觉它的意思是总体均值的期望是按照样本均值期望来变化的.感觉有点不妥？c的表述也没有错误吧？为什么不能选c呢？课后的答案对于b选项特意讲那两个调了个位置，但选项不是那样说的呀？

考试中pvalue0.5会告诉你吗？还是会给表？还是要自己背过pvalue95%对应0.5

为什么这个地方说期货的价格是偏高的。 94 就是价格高吗