老师之前在视频里说的Macaulay duration不是应该用continuous compounding的方式计算吗，为什么这里用的是一般复利的方式

这后面这题之所以不用我的那种解法是因为题目不像p1那样给我的是即期价格而是远期价格，所以直接拿远期价格算就行了不用复利到远期对吗？

为什么不是这样啊？

这个题再讲解一下呗 又不会了

这个执行价格不一样呀？用买卖全平价不是要一样才能用吗

老师好，这两个CDS有什么不同吗？为什么第一题的赔付，要交给卖方bond呢？第二题的赔付，是说按发生违约时损失的部分进行赔付？

老师好，这两题的default correlation 不同各自说明了什么吗？第17题的WCL为什么是那样算的？

可以具体解释一下这个题是怎么做的吗？谢谢

老师 我有疑问 如果类似这种题 没有写第几个月 那么计算器的p1和p2都默认1是么 这样得出的prn可直接用？

第98题算1.5年的时候为什么分母上是1.5x2次方