张同学2021-11-12 21:51:26
张同学这个题再讲解一下呗 又不会了
回答（1）
Adam2021-11-15 13:56:28
Adam同学你好，
两个注意的点：
1：95%的概率没有损失【损失为0】，剩余5%会遭受损失。
2：在这尾部5%的面积里，有20%的概率会损失10，有50%的概率损失18，由30%的概率损失25.
所以放在整个分布里：损失25对应的概率1.5%，损失18对应的概率是50%*5%=2.5%，损失10对应的概率是20%*5%=1%。损失为0的概率是95%。
3：损失由大到小排序，先找90%的var，即0.
ES是高于var的平均值。
所以：求期望就可以了。
（25*1.5%+18*2.5%+10*1%+0*5%）/10%=9.25。
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