实证结论说的是correlation和correlation volatility正向相关吧？和A的说法不一样吧？

第20题，按照助教老师列的等式计算，结果等于7.84%，算了很多遍。为啥两种方式结算不一样呢？

该题是计算压力情况下的LVaR还是非压力情况下的LVaR？c=95%能表明是压力情景下吗？不行的话c=99%呢

不懂这个平方根法则的年化

5%作为均值是有些牵强的。这题也告诉我们，在计算压力情况下的 cost of liquidation 时，如果题目中没有明确均值，就用已知的spread作为均值。

为什么不需要risk adjustedadjusted呀

可以解释一下第二条和第三条的区别吗

为什么是short hedge可不可以仔细说一下

我假设收加拿大元支美元的结果就是D呀

老师 在什么情况下会用到 joint probability