老师在本节课开篇讲，因为自96年修正案之后，市场风险计量一直没改过（basel2没改），所以basel2.5主要来讲对市场风险计量的改变，此处又讲，basel2只对市场风险的内部模型法进行了修改（basel改了），前后有冲突啊！求解，谢谢！

1:23:51，两个点不太懂。1，为什么乘e^r？2.为什么r最后被替换成了u-zσ？

credit protection buyer为什么是total return payer？向外支付收益的，不应该是对方担心他不付款，所以对方买保险吗？怎么支付收益的成了保险的买方？

老师我记得一级的时候讲过什么时候看百分号为一个整体，什么时候是要把百分号化成小数，但是现在记不起来了，能请老师讲解一下吗？

老师你好，这里的题目的B选项是增加了他的阈值，那我的极值个数不是减少了吗，那VAR和ES不应该是降低吗？

两个根有错误，应该是2和4/3

您好，这个视频一开始就在讲Reading3，那讲义34页之前的内容就不讲了自己看吗？感觉录漏了前33页的内容啊

老师，没有那么多历史数据怎么计算VaR值啊？万一是刚开始展业，那怎么设置交易限额呢？

老师，简单加总是不是就是默认相关系数为正1啊？

您好，关于银行流动性问题。在ppt第8页，讲到金融公司的资产质量很重要，但流动性不大重要。可是后面又说银行的流动性很重要，该怎么理解。银行应该也是金融公司的一种啊。这样不就矛盾了