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嘀同学2021-12-09 20:59:25

老师你好，这里的题目的B选项是增加了他的阈值，那我的极值个数不是减少了吗，那VAR和ES不应该是降低吗？

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回答（1）

最佳

Yvonne2021-12-17 13:38:43

同学你好，这里增加阈值，也就是门槛值更高了，对应的VaR值也会更高，比如95%的VaR是损失为50，如果这时候选99%的VaR，那么99%的VaR对应的损失一定会大于50，同理ES也会增加。

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