假设0小于t小于T，t时刻chooser option可以进行选择，该期权T时刻到期。在chooser option中通过复制put加上一个call来复制该期权中，把p等价为c+pv（k）-s，这里不是应该旨在复制出一份T时刻到期的put在t时刻的价值吗？因为chooser option就是要在t时刻看T到期的put价值高还是call的价值高从而做出选择，从而t时刻的收益就是T时刻到期的put和call价值更高的那个期权对应的价值。那么复制T到期的put难道用的不也应该是T到期的call和ST吗？为什么在视频中说的是用St？
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老师您好，我想问一下这里equity的lognormal图像为什么是连续的而不是离散的呢？谢谢。
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请讲一下这个题，列一下具体过程和说明
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IR方程的分母在课件里讲的是rho(Rp-Rb)，为什么在题目里分母变成了TE
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这里开头已经说了我们知道value of the firm和volatility，为什么后面还要用equity和riskfree asset去模拟value of the firm?
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这里的call price和equity 15.5是怎么来的
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1、什么叫on-the-run 和 off-the-run？
2、D选项麻烦老师再解释一下
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请问老师，在dynamic hedging这个例子中，P下降，Delta变小，那么对冲要做的 short stock份数就从0.5降至0.4，那不就意味着需要买入0.1份stock吗，应该是推高价格，为什么还是价格下降？
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