Libor是不是reference rate的三个条件都不符合?

Libor是不是reference rate的三个条件都不符合?

请问汇率put-call parity中，公式中的r，是本国货币无风险利率，还是目标货币的无风险利率？

为什么这个时候就是看收入而不是说long方支固定？

FRA还是不大懂，想问问多头所谓的锁定借款利率，是指在二月借款吗？，然后支固定是因为二月借了钱，所以五月的时候支出还钱，所以叫支固定。是这样理解吗？

这道题为什么选B large move的时候为什么没用

老师，记得讲ISDA协会的时候是有八个方法减少对手方风险。即threshold, MTA, independent amount, rounding, haircut, netting, mutual put, walkway features. 但是这里画黑线地方说walkaway不是标准化的文件，请问这八个不都是标准化的吗？非标准化的有哪些呢，不太知道如何区分。

老师，presettlement risk以前学是=counterparty risk是结算之前违约的情况；settlement risk是结算时违约的情况。想请问presettlement risk不应该是对应payment netting（而settlement risk对应close out netting吗）？还是说，这两四者不是两两对应，是错开的吗？

我有一个疑问 就是我能确定比较优势的利率互换,但是绝对优势的话,怎么确定成本呢

怎么知道是支固定收浮动,(如果不根据选项而言的话)