天堂之歌

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FRM问答

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老师,netting是净额结算的意思,我有点不太理解它的具体意思,能用一个简单的例子来说明一下吗?

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老师求相关性0.2x0.3x0.4÷0.2的平方中分子有点不太懂

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老师,这题我算对了 但是我疑惑为什么1加上S1除以2.。。 为什么还要除以2.。 不是已经是半年的了么?

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这里分母为什么都除以2,比如0.02/2,0.023/2,0.025/2,然后分别是2次方,3次方,4次方

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红色公式怎么理解?

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老师,请问cva不是属于信用风险吗?为什么在巴三的时候CVA是影响了市场风险的资本金计算?

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老师,请问在巴3补充版开始市场风险计算就是标准法跟basic法吗?之前的ima方法是取消了吗?因为看到题目很多都是考ima的,很少有考查basic的,而且ima还涉及到回测,如果ima取消的话回测是不是就是没用了?

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71题如果换成是统一与CCP做多边净额结算的话,是不是可以将每个交易对手存在的多笔交易净额轧差后,多笔交易再做netting,比如A交易对手在CCP净额结算后敞口是-4=0+5-9,也就是面临敞口是0。

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为什么分母是根号2.5,笔记里面的分母不是很长的一串工式嘛,这个2.5就是那一大串公式的结果嘛?

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老师好,黄色这句能否翻译成:"短期间内,VaR是一个有用的工具衡量在正常的市场环境下流动资金头寸的交易。"但不是很理解

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