天堂之歌

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FRM问答

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56题,EQUITY的价值计算不用真实利率的吗,只有D2计算需要用真实利率?

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为什么E(X1平方)=π1,E(X2平方)=π2?

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老师能不能再详细讲解下向上和向下倾斜,收益率和股息率的关系,老师讲的没听明白

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老师,请问第80题为什么es是求加权的期望值,es不是只求尾部的等权重均值吗?

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百题第11题,铅笔画出来的地方我感觉说反了,银行不是把流动性好的存款转换成了流动性差的贷款吗,不是借短投长吗

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关于流动性的压力测试,第500题是每个季度一次,第502题又是每周一次和周天一次,到底是怎么样的

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66题想到用指数分布计算为什么不对呢

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老师,分层最后的现金流流入只要覆盖senior 和junior tranch的本息就算为没有违约吗?判断违约都是(忽略equity)不考虑equity tranch本金最后够不够的吗?

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weibull和Gumbel是有什么性质?

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老师,想请教下CLN seller(bank)这里写着,bank是“发行了一份无风险资产+买了一份CDS作为保险”。有两个小地方不太懂,1.“issuer”在CLN中一定是指初始方bank(不是trust)对吗? 2. bank是不仅买CDS 同时融资了一笔钱(issuing normal notes吗?

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