押题新增第二题这个表格中的组合的ir 是题目直接给出，那计算可以算出来嘛？

2017年MOCK的这道题目，用的是followed by，但是求的却是条件概率，这和老师上课说的不一致

模考卷二，第61题，statement 2说置信区间以及时间期限的标准化将会降低大部分VAR estimate的variability，这个说法有错吗

b选项是怎么理解

请问这个liquidity requirement是做啥用的啊，为啥不是加上法定准备金啊

市场风险百题，1、第69题，CIR model 是如何看出短期利率的波动率是下降的呢，也就是如何理解A选项是错误的，从公式看波动项和R的平方根成正比例，这样理解的话如果R稳定以后波动项就不是下降的了呀；2、第73题，题目给的PUT OPTION 是2年后到期，标的债券是三年期的，那是不是PUT的价格算到第一年末呢，为什么PUT还有两年到期价格却算到0时刻呢

押题卷的第46题，说法II，老师讲的时候说confidence level越低，non-rejection regions越宽，但是比如说90%confidence level其rejection regions大概为10%的区域，而95%的rejection region大概为5%的区域，这不就是应该confidence level越低，non-rejection区域越窄吗

押题9，请问如何能看出是MD？

百题卷的第38题算CVA用的近似等于spread*EPE，但这里给了hazard rate，为什么不用指数法来算出各个时间段的marginal PD，然后用各个时间段的EE*LGD*PD的折现加总来算CVA

老师，请问下 有O/C account是不是不一定是overcollaterlization的？o/c account和超额抵押是两个东西，两回事对不对？（还是说，超额抵押的部分放进“o/c account ” 如同名字很像 其实是一个？）