老师，我这么理解对吗？通常随着到期日的临近，St会趋近于Ft，但由于对冲的合约里的underlying asset与你原先long/short的asset不同或者两份合约的期限不一致，导致St不等于Ft，basis risk产生.
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什么时候是S除以根号N-1啊，是样本方差吗？不是标准样本误差
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long方不是锁定买入价吗？为啥又short future，这张图是啥意思呀没看明白
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这两个公式是不是都需要记下来，因为感觉第二个通过凸性来推导的有点复杂
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为什么这里r1‘，的式子中， 是k*（theta-r0’）， 而不是k*（theta-r0）
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不太理解为什么银行违约是advantageous ，针对谁，为什么？
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计算dow 的预期收益，最后一个因子 ERP 和 beta erp 为什么不用相乘加进计算中
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