panghu2025-04-03 10:01:02
panghu可以解释一下这里最后两点an entity posting its own bonds; a bank posting bonds of its own sovereign.为什么也属于wrong way collateral吗
回答（1）
杨玲琪2025-04-03 23:10:11
杨玲琪同学你好，
Wrong-Way Collateral是指抵押物的价值与交易对手的信用风险同步恶化的情况。例如，企业用自己的债券做抵押时，若企业财务状况变差（违约概率上升），债券价值会暴跌，而此时交易对手最需要抵押物覆盖风险（敞口上升）；同样，银行用本国主权债券做抵押时，若国家陷入债务危机，银行可能倒闭（违约概率上升），主权债券也会贬值（敞口上升）。这两种情况都因抵押物和交易对手风险“联动贬值”而属于Wrong-Way Collateral。
希望能解答你的疑惑，加油！
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