1、请提供这个例题完整的计算过程。 2、这个题没有说是压力的情况，为什么用stressed？

为什么illiquid asset higher serial correlation？

老师，请问怎么确定使用分红或不分红公式，题目中题设会明确吗

老师好，这个题提到了asset liquidity risk 和presettlement risk 是什么意思啊，感觉没印象哎，老师FRM1级习题集这本书推荐做吗，有时间是应该把百题再看一遍还是做这个呢

老师好，预期损失这不理解这个公式。为啥预期损失就等于期初风险暴露-期末风险暴露的均值呢

事件空间和样本空间有什么区别感觉都是事件的集合啊

请问P1和P2如何确定呢

老师好，信贷迁移是什么意思？是指贷款五级分类发生改变吗？

我记得前面的结论是，每当危机来临前是相关系数下降，为啥在这里是相关系数波动率发生变化。

净成本公式里报价－报价×转换因子，前后两个报价是一样的吗？ cost=qfp(1-cf)?