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金同学2022-03-01 22:26:54

1、请提供这个例题完整的计算过程。 2、这个题没有说是压力的情况，为什么用stressed？

回答（1）

Yvonne2022-03-03 09:06:25

同学你好，1.LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9。
2.如果要计算normal市场下的LVaR就需要有bid price和offer price，这道题只给出了spread的均值和方差很明显是要求计算压力市场下的LVaR。

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