请问long_swap不是fixed_rate_payer吗?在利率上涨时候应该获益呀?这个策略本来目的是对冲吧?本来是预计两个利率都要同向变动,是吗?谢谢

请问,第一期的div要不要考虑再投资呢?谢谢

老师您好，能不能具体解释一下存款保险制度，谢谢

老师，我想请问一下，关于欧洲美元期货里面有两个公式，一个是1000000×（1-R×0.25）还有一个是根据futures price97，可以得到r=3%，这两个有什么关联呢？

sofr和repo rate的区别有哪些啊，是有资本抵押吗？

请问老师这里的futures price rate 6%是怎么算出来的，下面的convexity adjustment怎么算的呀

pv为什么等于这个数字啊，怎么算的

1/y是到期收益率吗？

你好老师，请老师详细解释一下图1的四个选项以及这一题的考点和出处 图2的 c选项为什么是对的

不是I要大于j 吗，这里咋是rou1,2呢