3.6*10,000,000*0.0093=334,800啊

老师这个案例，1的时候，两个同样的资产只能赔付一个吗

老师能不能解释一下，为什么这里i=j呢。后面改写的公式为什么能这么推导出来的

是这道题不太严谨还是我考虑错了，我感觉bc都对呢，如果对var解读，1天里99%的置信水平损失不超过10m，100天里99天损失不超过10，现在c说90天不超过，也是没错的啊。。。

老师好，此页PPT讲到最后，说按此模型，終有一天利率会是负值，利率是负值，是不可能的。为什么利率不能为负值啊？

后面两模型会考计算吗？老师是不是写错了？跟课件不一样

ARMA11的方差推导

定义公司where should add risk 不是定义 risk appetite 的意思吗？这个不是由董事会定的吗？为什么是风险经理定的？

显著性水平是双尾还是单尾呢

老师 我想问一下为什么lamda是3✖️0、05