D选项如何体现？VaR模型如何包括所有风险因子？

请问百题第21题信用风险，这道题可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)吗？感觉可以用，但是第二笔债券PD算怎么是负数呢？很晕，谢谢

可以讲一下这个题目第三点嘛？视频里没有听过

老师好，百题市场风险第四题，答案给的是先用黄框里的公式delta方法分别算好两个期权的Var，再用蓝框里的公式算两个期权的组合Var。而我借鉴市场风险百题第3题的方法，先用蓝框里的公式算出两个股票组合的Var,再用黄框里的Delta法（两个期权的delta求和再乘以股票的组合Var）算期权组合的Var,为什么不对呢？

题目不是在金融危机的情况下吗 金融危机不会影响到银行吗？

无法收回的不应该是b——出事保证金吗

老师您好，我觉得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques 随着风险缓释技巧更新，风险评估也要更新。这个说法没什么问题也。这个risk assessment和risk mitigation techniques之间的相互关系可以举个例子说明吗？

老师您好，所以A选项是这么理解的吗：在风险整合过程中，往往会出现对相关性的低估，高估分散化的效果。因为相关性越强/大，分散化效果越差？

这道题计算d1的时候 为啥不用r-q啊 答案只用了r

他签了固定卖合同，应该是担心价格上涨，所以long futures，如果期货溢价，不就不亏损了吗？我记得课上说由于价格下降，他衍生品亏损需要大量补足保证金。