老师，我不明白这道题想考我什么？我知道本息剥离债券流动性好，题目也没问这个啊？

老师，D我不明白为什么因为有了息票效应就不对了？

遗漏变量的影响大小与变量和残差的相关系数有关，具体是怎么影响的？

老师请问I/Y到底是什么东西，为什么视频里老师讲的和这里写的不一样啊，这里并没有写这个债券是平价发行的，但是仍然默认I/Y是6，但是视频里老师说因为平价发行因此coupon rate等于discount rate因此I/Y才是6，都给我整晕了

老师，我想问一下，对冲那一章的基差。老师在讲多头或空头基差时，用了投资组合。我想问一下，投资组合里持有的现货是组合里期货的基础标的资产吗？如果不一定是的话，那St-Ft就不是针对同一个contract的，那St-Ft就不是同一标的现货期货价格差了啊

老师，D选项什么意思

解析中不也是期货价偏低应该买期货吗，为什么选short future

结果是838.09，讲义上取近似839是因为合同份数所以统一都向上取整的意思吗？

老师，信用基差缩水和市场利率降低的区别在哪里，为什么对客户来说一个是损失一个是获取

可以解释下数据代入怎么计算吗？就是简单套公式吗？