老师，d选项是不是可以理解为在债券溢价中，因为息票率大于收益率，随着时间到期，债券价格趋于面值，而息票率固定，只能增加ytm来达到面值。 不知道理解有没有问题？

期权和远期的这个delta怎么推导出来的？

d选项，我做差是-15source，-25 use，虽然GAP是对的，但不太理解为啥标答都给的是正号

这两个分别是什么意思

本金呢？

周老师这里讲的premium类似于债券里面的利息吧？

老师，这里的MBS（资产证券化）参考债券吧，类似买入公司债，卖出国债吧

delta和价格的图没有办法反映他们之间的关系么？为什么要从gamma推？意思就是如果看delta的图是ITM时候delta最大但是gamma的图就是ATM是gamma最大然后delta最大？

老师，当pho上升时，gain更多，是不是意味着index带来的收益-individual造成的loss之间的差额会变大？

老师，请问为什么要同时buy put index和sell put 个股，既然预计指数会跌，为什么不能同向操作，同时买入指数和个股呢？另外，put index是看跌吧，预计指数和个股会跌，所以买入