老师，图中A公司short CDS时，为什么B的违约概率上升，敞口下降

这六个因素是只对long的时候成立还是short时也同样成立呀

对A-B+C-D不太理解，对于A、B来说是应该存在价格变化的，那么按照债券定价的话coupon的那部分损失不是应该被包括在A和B的价差上了吗？为什么还要用一个D来专门计算损失的利率？

老师，A和C选项可以再解释下吗？谢谢

请问这一题的公式变成cdf的过程是怎么样的呢

这道题为什么要分析远期利率？题目说libor下降，因为收浮动，所以未来肯定收的少。题目里又说forward spot flalttens, 跟分析出来的远期利率下降是冲突的么？另外，需要考虑整个互换的价格么，把未来的现金流贴现到现在？

第二个选项，方差为什么不对呢，既然提到了极端值，那么是有尾巴的，既然有尾巴，不应该会影响到中间部分方差的大小吗。（比如正态分布和t分布的区别）

请问画黄线的地方说明什么？“交易对手信用风险不是被市场定价”这说明什么？“无担保隔夜指数掉期利率和所有重置期的掉期利率无差异”说明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?

我想问一下，我知道这里说的t ratio不显著，指的是不拒绝原假设H0：b1=b2=bn=0。但是对于多重共线性的问题，不应该是指的x之间的关系吗，为什么检验的是斜率的值不为0呢。

老师，正态分布和标准正态分布的区别在哪里，他们都是均值为μ，方差为σ^2吗