ppt7,既然t是起始点，H是长度，为什么H阶的自协方差是t+h,而不是t-h呢？视频中老师也举例说t=3,h=5,不是求的是cov(t3,t8)，也是t+h啊

dollar roll计算d的时候用的利率为啥和计算ab的应计利息的利率不一样？不都是损失的利率么

请问第二个式子中的0.833是哪里来的，不是0.909吗？

风险异像部分，leverage_constraint和Agency_problems如何解释了收益率与波动率之间的负向关系？

第81题，引入CCP 不是应该同时减低REPO 参与的双方的违约概率么， 所以我觉得B 也对的呀，为什么不对，而且我没看懂你的解释，你可以再拓展一下么 删除

泊松分布中的λ是单位时间内平均次数，指数分布是平均概率，这两个怎么能混用呢？用次数代表一个概率这不合理？

那老师，系统性风险怎么消除呢？是不能消除吗？

解析看不懂

请问CTD都是short吗？

老師為什麼我計出來是8.24不是8.08？