Xiaott2022-05-15 11:06:41
Xiaottdollar roll计算d的时候用的利率为啥和计算ab的应计利息的利率不一样？不都是损失的利率么
回答（1）
Adam2022-05-16 11:41:27
Adam同学你好，
AB里的应计利息，是债券的coupon。
而D是：是本息的“提前偿付”。二者不是一回事。
也就是说你做开始作为买方吧这个资产卖出去，下个月你要买回。这个期间内资产时候发生提前偿付与你无关。【因为roll买回的可能不是原来的资产】（换句话说：原资产池如果你一直持有肯定要面临提前偿付。而你把他卖出去，买回来的不一定是这个。所以买回来的这个没有第一个池的提前偿付。所以要把第一个池子的提前偿付扣减掉）
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