这道题请讲解下ab选项，对于long深度实值看跌期权应该theta大于0，gamma为正但趋近于0啊，与题目描述不符啊

第52题的D选项能否解释一下？

视频50:35，我算的答案是1083.5007，没有答案，选项怎么算出来的

第II个说法中说lower confidence level ，那说明alpha变大，所以是一类错误变大，如果第II个说法也导致二类错误变大，岂不是Type I 和Type II同时变大了？不应该是此消彼长吗？这个不太理解，请帮忙解惑，谢谢。

这里说的hot/volatility,是指的给benefit的部门对吧

这道题c为什么不是loss？而是profit呢？52到54不是亏了2么，本身可以用52的价格去买，现在得用54的价格去买了

請詳細解答一下該題目的BCD,麻煩詳細列出計算過程，謝謝

请问老师这个题有视频讲解吗

问题补充

难道不是这个公式吗Var=(u-z*sigma)*p？为什么还有这个公式呢Var= z*signma*p呢?