Xiaott2022-07-11 21:52:56
Xiaott这道题请讲解下ab选项，对于long深度实值看跌期权应该theta大于0，gamma为正但趋近于0啊，与题目描述不符啊
回答（1）
Cindy2022-07-11 22:16:11
Cindy同学你好，你这个思路不对哦，long深度实值看跌期权，这个是一个特例，凡是题目中正常出题的，考的都是一般情况，就像这道题，就是问的普通的期权，所以你不能带入特例来分析选项哦
A选项，theta和gamma反着变动的，这个从图形上看很明显的，这个没有问题
B选项，delta衡量的是期权和标的资产价格变动的敏感性，这个希腊字母对于期权而言，是最重要的，也是最直接的，delta是随时在变化的，所以和gamma，vega比起来，delta rebalance的频率应该更高
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