视频课老师说二级的VaR值是取小于95%分位点的那个损失，根据这里ES的计算方式，是只取大于95%的值求期望对吗？

老师，d1查正态分布表N（d1）会考嘛 为什么我查表结果是0.5557

老师，B为什么要披露呀

1：这个关键值大于1.96，是不是接受了原假设等于0，所以具有显著性。 2：换而言之，是不是如果一个变量具有显著性，它的检验斜率也为0

老师A说的是什么意思呀

为什么在计算surplus的标准差时不用1时刻的资产价值和负债价值

为什么要用卡方检验，而不用假设减检验，这个卡方检验公式是怎么来的，谢谢老师

C的后半句对吗

有个问题，犯一类错和二类错的概率如果仅凭域的宽窄来计算的话，不就跟原模型的可信度没有关系了吗？只要置信水平高，犯错概率就高，power of test这个指标的意义何在？

A为什么不对，作为债券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是对的吧？