天堂之歌

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FRM问答

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老师,能帮忙列下哪些是有条件的 哪些是无条件的

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此处分析Correlation-Related Crisis时,相关性系数为1时,视频中说mezzanie 因为与Equity 同向变化,造成其价值下降,但是相关性系数为1也同样意味着与senior层同向变化,那也有可能会因此价值变高,最终价值如何变化难道不是应该结合senior、mezzaine和equity层他们比例的大小来决定,如果senior层占比比equity层高,那mezzanie层在相关性系数为1时,价值应该变高,反之则价值应该变低。

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题干要找concern,说明要找liquidity下降的。B这个比率上升有3种可能,怎么就选B了?另外能增加流动性的都包括什么,老师再给归纳一下吧

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老师,这个1.5-1的1是哪里来的

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A选项并购套利不也涉及到购买被并购公司的股票吗?然后D选项专事卖空策略,做空不是借入股票后卖出嘛,应该没有增加equity的敞口呀

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老师买卖价差小怎么说明流动性好

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LGD=1-recovery rate 这个公式能具体讲讲吗?

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卡方分布主要如何运用

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这里的risk premium是指rm-rf吗?为什么risk premium低呢?

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这里计算的是ES1还是ES2?如果是ES1的话,ES2是如何计算的?ES3是如何计算的?

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