为啥这道题不用第二列贝塔？TR分母是组合的贝塔啊。

表格二里MKT是啥意思。看解析是市场减去无风险前面的系数。可是这个缩写在讲义哪儿呢

老师，可以每个选项都讲讲吗，记得讲过，但是忘了

请问为什么解析这里说B是limit only the upside risk, B不是相当于short call吗, 当p上升时风险应该是很大的吧

请问 short straddle是不是要价格小额波动才能赚钱呢

看图，请老师解答

D选项从讲义上的考量，看可获得性和时间两个维度。时间上由长变短这个符合了，可获得性短期融资比长期融资甚至总的其他方式都是更加容易获得的融资，按照课上讲的应该是满足的。我看到了答疑其他人提问的说法，证券化提前获得那笔资金这个是哪里的知识点吗？？可以当作死记硬背的知识点来记忆？短期融资面临展期风险那个，那不是个时间段吗？压测时间是个时间点吧？用时段的问题考虑时点这不太合理啊？就像credit老师讲过的，eepe不存在展期的担忧，eepe是个时段的概念。pfe是考虑极端情况相当于这里的压测，pfe是时点的概念。

老师573题说支付一个（11.5%-LIBOR）那不就是收LIBor支付11.5%么？中间加上收6.75%，最后收5.75%收libor最后加总是收固定1%收浮动，互换应该是支固定支浮动是吧，我看答案没考虑最后收的5.75%和Libor，请老师详细解答一下，谢谢！

可是消费者持有的是forward啊，现在消费者没有货物，那为啥还是对消费者有益

这道题的本质是什么？向交易对手的借款如果是长期就只存在资金缺口问题，那么就算资金的下限。如果是短期的借款还会存在期限的错配，需要算出来更保守的准备金覆盖，就要算上限是这样吗？那跟交易对手是non-bank有关系吗？如果ctpy是bank的不会存在上下限的情况吗？