你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

七同学2025-05-13 21:24:03

所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是变化量吗？这里的dw为什么是-0.5？

查看试题

回答（1）

黄石2025-05-14 09:13:29

同学你好。

“所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是变化量吗”：是的，这算的是短期利率的变动。

“这里的dw为什么是-0.5？”：dW ~ N(0, dt)是一个随机变量，这边-0.5是它的一个实现值，题目给到的实现值直接套入公式就可以。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录