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请解释一下每一个选项为啥是错的？

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请解释一下125题谢谢

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这道题是啥意思啊？为啥一开始要用future计算呢？

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为什么这里的MAR不是Benchmark 的return求平均

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Sortino Ratio、The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

如果B将CML改成efficient frontier 对吗

The Standard Capital Asset Pricing Model 查看试题 已回答

老师一会儿讲random variable是dw，一会儿讲random variable是ε,那么题目中说的1.24到底对应的是ε还是dw呢？

形策 已回答

这道题是求1000天里99%Var的ES，那就是10天，为什么不算第十天啊？如果是不包第十天的话，为什么老师在PPT7-7页例题里讲的是ES=(10*4%+6*1%)/5%

Calculating and Applying VaR 查看试题 已回答

请问one period horizon investment 怎么理解

已回答

这道题不用考虑均值吗？题干里百分之12的expected return是不是均值

Estimating Market Risk Measures 查看试题 已回答

b的描述为啥是错的？

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