蔡同学2022-07-17 09:01:36
蔡同学这道题是求1000天里99%Var的ES，那就是10天，为什么不算第十天啊？如果是不包第十天的话，为什么老师在PPT7-7页例题里讲的是ES=(10*4%+6*1%)/5%
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Cindy2022-07-18 20:11:49
Cindy同学你好，99%的ES，比如1000个损失数据，那么VAR值就是1000*1%=10，对应的是第10大的损失，而ES指的是超过VAR的损失数据的期望损失，所以我们要算最大的9个loss的平均
而如果ES=(10*4%+6*1%)/5%，这种算法，往往对应的都是一个连续型的损失分布，我们可以利用密度函数来算，但是这道例题，给出的数据全部都是离散的，我们只能简单的加总取均值了
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