天堂之歌

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FRM问答

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每个选项解释一下吧。d选项中bottom up 每个拆开,加总是不是应该高估了风险了?

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GEV需要分布是iid吗第二个选项,还有第四个选项exponential tail 啥意思。还有第五个选项右偏是啥意思。

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老师,这几个选项啥意思解释一下吧。谢谢

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老师,为什么分子不是2.33-0.5m…而是-2.33-0.5m

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老师,可以再详细解释下b选项吗

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61题选项D,请问老师如何理解授课中,CVA的计算(∑PVELi)需要考虑PD和Exposure的叠加影响,与计算EL不需要考虑相关性的区别?

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老师,请问是否理解成correlation下降,senior的value上升,Junior的value下降得更厉害,spread相当于保费,所以变动方向与value相反?

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资产证券的整个过程可以再详细讲一下吗谢谢

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98题的survivalprobablity是干扰项吗

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老师好,请问特雷诺指数的分母到底是组合的贝塔还是组合和市场之间的贝塔?这两题分别来自百题的29/39题,第29题分母处用的是Beta to the index,也就是和市场之间的贝塔,和第39题bu 

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