小同学2022-07-19 13:47:22
小同学老师好，请问特雷诺指数的分母到底是组合的贝塔还是组合和市场之间的贝塔？这两题分别来自百题的29/39题，第29题分母处用的是Beta to the index，也就是和市场之间的贝塔，和第39题bu
回答（1）
Adam2022-07-19 18:35:51
Adam同学你好，
TR的分母是：beta，这里的beta是资产固有的。即对市场（大盘）的敏感程度
一个资产的Beta最原始的定义是：对市场的敏感程度。
39题中beta to portfolio是说：某个资产对portfolio的敏感程度，这不是TR中“BETA”的定义。
【我们在分析mvar的时候，才使用这个。】
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