连续复利的修正久期等于麦考利久期，那凸性有啥性质呢？凸性等于久期的平方嘛？

请问如果第一句话是风险偏好indirect 影响资源分配, 这样说的话对吗

请问风险偏好是(1) 只有定量的不可以(2)同时定量和定性是可以的(3)只有定性也是可以的吗

感觉这题的第一句话和第二题的A有点矛盾啊, 第二题又说风险偏要定性和定量, 但是这里只有定性的也对, 究竟风险偏好的表达是一定要定性定量同时都有, 还是其中一个有就行呢

不理解解析说的, 为什么直接给内部审计汇报就体现出不独立了

请问请一个新的CRO是改变了风险文化的话, 那要怎么做才可以解决这个风险文化问题

请问B C错在哪里

请问Tier 1 2 一定要同时满足吗

信用卡啥的算预期损失和非预期损失的题会考嘛？outstanding，unused draw- down on default啥的都会考吗？这些都是啥？

老师好，在市场风险Var模型回测这块，基础课，强化课，百题都提到了用日间交易数据做Var值，但是我还是不太理解，老师能不能举个具体例子，什么是日间交易数据，比如日间交易数据一天有几个，间隔是多少，怎么用日间交易数据Var值，做完这个Var值，再用什么数据来回测这个Var。谢谢！