老师，LC为什么不用（u+z*标准差）的公式呢

老师 这里为什么不用+VaR呀

请问μx(cap)和xbar这俩符号都表示样本均值吗？

老师好，第218题该怎么做

415的ctd不是最便宜的吗，那不是应该选不值钱的吗

这题的1/y是怎么来的啊想问一下

计算出是89.5份，为什么选88份最接近，而不是大于89.5份的，小于89.5的话这样不是不能完全对冲掉吗

请问event space可否理解为所有可能events的集合

N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于组合的DV01为正，说明利率上升组合价值下跌，选择的对冲工具要在利率上升时带来收益，用收益弥补损失。 由于欧洲美元期货价值和利率是反向关系，利率上升，欧洲美元期货下跌，因此进入欧洲美元期货空头能在利率上升时获利。这是答案解析。我的问题是，久期不管是正是负，不都是代表着利率变动和价格变动是反向关系吗，和DV01是正的有什么关系，正的DV01指的是我持有这个组合，是这个意思吗？

(1)所以第二句话要改成should use 压力测试, not情景分析吗, (2)如果说should use both对吗