这题怎么做

老师好，能解释一下各个选项错在哪了吗

老师，百题63题的D选项，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用风险的吗，可是资产证券化产品是属于bankingbook呀，也可以用这两个指标吗，和60题的II有点矛盾

老师，第86题不是说用implied定价吗，难道不应该是问implied在哪里被低估嘛，是站在implied的角度

老师，第48题第三个选项，correlation上涨的时候，index下降的更多，那付固定（收浮动）不是亏了吗

老师，金融危机期间，政府为什么是创造长期借贷便利，不是短期，不明白为什么选B

老师，想问一下，是否是因为本题ρ=1，所以portfolio里要么全损失要么都不损失，因此最大损失是$1m。如果ρ≠1的话，是否99%置信区间下的WCL就应该建模算出来？99%置信区间下损失的是2个credit position，每一个$0.05m，所以WCL=$0.1m，EL不受ρ的影响，仍然是2%*1*$1m=$0.02m，这种情况下Credit VAR=$0.1m-$0.02m=$0.08m。是否正确？

我可不可以理解为，波动率均值回归，并不能得出相关系数小于零的结论；只有均值回归，才能得出相关系数小于零，此时平方根法则计算的VAR值高估

应该用t-1的收益率啊

这道题应该不是要计算的吧，应用大数定律，当二项分布的n很大，p很小时，可以近似为泊松分布，所以两者的difference应该很小，故选A。