这里说var model 考虑了损失与损失间的相关性才能用考虑损失与损失间相关性的回测模型，那哪些var model是考虑损失与损失间的相关性？

D选项不应该是完美的市场吗，无摩擦无税收，一级里面不是有提这个假设的吗，

就算样本容量≥30，总自由度也是n-1吗？

就算样本容量≥30，总自由度也是n-1吗？

为何CAPM的假设说“The time horizons of investors are the same”

请问这里的u=0是什么意思

讲义中（图一）的P值是通过t＝2.65查t表得出单尾P值后再乘以2后得出双尾P＝0.015，再和显著性水平α＝5%去比较。那么本题解析（图二）为什么通过标准正态分布表Z表算出单尾P值＝3%后就可以直接和显著性水平α＝5%去比较呢。既然单尾P和单尾α比，双尾P和双尾α比，那么怎么图一和图二的双尾P和单尾P怎么判断要不要再乘以2？

第60题公式没看懂，烦请解释下

请问这题如何解

SWAPprice为0为何还要算下去呢？