小同学2022-08-11 22:19:48
小同学请问这题如何解
回答（1）
Adam2022-08-12 16:33:22
Adam同学你好，
这个是要根据题干给的信息来的。
delta-neural指的是delta等于0，表示标的资产价格小幅变化，不会对期权价格造成影响。所以A和D首先要排除。
B和C中，delta是正的，但没具体说是多少，所以可以看成标的资产的小幅变化，对期权的影响是一样的。
B中gamma是正的，相当于是买入了一个看涨期权，亏损有限，收益无限，这是典型的风险小的特征。
C中gamma是负的，相当于是卖出了一个看跌期权，而他是收益有限的，和B选项比起来， C选项更危险。
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