请帮忙解答下这题，是怎么做的呀。

这个rho是怎么变得

老師第17題，是不是long call/put都是正偏，short call/put都是負偏？

为何解析说c正确的

老师，讲到Option画了这个图，long call我理解是预期未来上涨，看涨买入的话是市场价格没到约定价则不执行期权，按市价买，损失期权费，是横线，市场价超过约定价则执行，低价买入，获得超过的收益； long put是看涨卖出，如果上涨后的市场价格没达到执行价，则执行期权高价卖，但市场价格上涨越多，收益越小，所以收益直线向下，如果市场价高于执行价，则不行权按市价卖，损失期权费。是不是这样？但是short 的不太理解，请问有没有完整的图啊

老师请问这里的Benefit怎么理解，还有图二的Positive为什么是Cost，negative是Benefit

最后两行，中间层的损失数值应该减去equit 5m吧？

记得之前还有一道题，是担心价格会下降，所以也要short futures去对冲，和这道题有什么区别吗

具体解释一下这一题可以吗？解析有点看不懂

这道题的公式在哪里呀