小同学2022-08-17 18:22:51
小同学请帮忙解答下这题，是怎么做的呀。
回答（1）
最佳
Adam2022-08-18 09:38:58
Adam同学你好，
这题是使用股指期货对冲系统性风险，也就是“beta对冲”。
资产：20m，beta=0.75.
股指期货：指数2060，合约乘数250.
目标的beta=1.78.
直接套用公式可以了，如下图。
N=(1.78-0.75)*20m/(2060*250)=+40
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