怎么看出92是现货价而不是forward的报价的？如果是远期价格的话，应该怎么表述？

这题问的是Merton模型，Merton 模型应该用的是债券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，还能这样混着用的？

为什么1对2不对呢

老师，请问一下关于流动性监控那部分，先buy再sell back的过程中， buy是业务部门做的事情对吧，然后再sell,这个动作到底是业务部门做的，还是司库部门做的？我觉得应该是司库，毕竟他是负责产生流动性的。不知道这样想对不对

前六个月的违约概率是通过前一个债券算出来的，整一年违约概率是后一个债券算出来的，并不是同一个债券算出来的不同时间的违约率。为什么能通过两个不同债券算的违约率放在一起算后一段时间的违约率呢？

讲义中讲的double，count,items,是说如果一个资产能快速转换（伴随）成现金流入（associated，cash,inflows)，这个资产就不能当成现金流入再计算一次。而老师讲的的是，这个资产不能同时出现在分子和分母，这个讲法似乎和讲义的说法相去甚远。

这节课还没讲协方差，课后题就放了协方差的题，浪费题了吧

老师在讲CCB，CCYB的时候说银行业的周期和社会周期会出现不一致。这种情况似乎不会出现吧。而且在normal，time积累CCB，good，time积累CCYB，都是指经济大环境，而不是老师说的normal指大环境，good指银行业吧？按讲义理解他们的目的都是为了抵御down,time.老师说的他们两个的目的不一致，指的是什么目的不一致？

overcollateral account才是信用增级方式吧？oc ac里放的是现金吗？还是没有打包卖出的资产？

老师您好，为什么说worsecreditcorp的浮动利率比bettercreditcorp更有优势（差别更小）？是什么意思