请问fixed rate is received是表示我想要的是浮动利率，而这个固定的是和我交换的人支付给我的吗？

请问这里第一个swap是收固支浮第二个是收浮支固，是本身我从市场找另外一个新的swap时它就是这样的吗？然后我把两个swap当作是我一个组合投资？还是我把他们交叉组合了呢？

老师课上提出value可能算出是负值，负值表示未来是流出我要支付的是什么意思？我算的value不是表示这个swap可以带给我的价值吗？？

请问这里折现部分1.005为什么不需要^4*2呢？

D为啥不对啊？压力测试不都是先设定极端情况嘛？那按照解释，并不能说我设定的极端情况还不如真实市场情况把？那要这个逻辑那说明设置的情景还不够极端，不是压力测试，反而是情景分析了。

A给B以4%借钱，那B按4%还钱不就行吗？A按libor+2%还不就可以了吗？为什么要与自己借钱的情况相比算出优惠呢？而且A本身就可以在浮动利率市场借到libor+1%，为什么还要和B合作呢？

老师您好，为什么bid-ask-spread变大，tightness会变小

老师，请问能不能汇总一下均值，方差，协方差和相关系数，各有几种算法呀，每次学着学着脑子就混掉了

老师算出来从2014年2月15号到2014年8月15号是181天，为什么我按照这个方法在我的计算器上算了很多遍是70天？我的计算器设置哪里有问题吗？

老师，这里想问一下，利率上涨，在Gap为正的情况下，不应该是资产负债都上涨吗，只不过资产上涨的比负债多。那为什么最后一个格子里写的负债是下降？