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FRM问答
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老师,这个看不明白啊,麻烦再解释一下:首先我们可以回忆一下CAPM的公式:Rp=β(Rm-rf)+rf,在这公式当中β表示我们承担的风险得多少。在经济不景气的时候,此时Rm比较小,此时如果我们还能获得收益,一定是我们的β很小。假设Rm=10,rf=20,此时Rm-rf=-10,如果我们的β很小,就极端假设β=0.000000001,那么这个-10乘上β得到的值完全可以忽略不计,也就是我们还是能获得一个rf的收益。 如果我们的β很小,我们承担的风险小,那么我们自然只能获得一个低的风险溢价。
查看试题 已回答There do exist large illiquidity risk premiums WITHIN many asset classes, but not ACROSS asset classes 这个正确选项怎么翻译呢 within和across有什么区别吗
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?





