天堂之歌

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学同学2025-07-02 20:14:56

怎么理解这类的CS变大,CVA也跟着变大,但是CS极高时候,CVA趋向于零,这不互相矛盾了嘛

回答(1)

杨玲琪2025-07-05 04:48:30

同学你好,

一般情况下,CS越大,说明对方违约风险越高,CVA(潜在损失成本)自然跟着变大。极端情况下,当CS高到离谱时(可以理解为对方几乎肯定违约),则反而不会承担未来风险了(因为违约已成定局,没有不确定性),此时CVA趋近于零。总结来说,低到中等风险时,风险越大CVA越高;但风险高到极致时,反而不用对未来潜在损失进行估算了。

希望能解答你的疑惑,加油!

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