为什么QBP就直接用spotprice

老师，这道题知识点在哪里

请问老师，说法2的经济危机时，企业也可能是囤积现金抛repo，ffr-gc spread不就缩小了吗？说法2不严谨

比如借款人在银行贷款时，找了一家担保公司担保，银行同意放款，这种形式也可以称为CDS吗？

本节的Put call parity 怎么翻译？ 奇偶性？

第二题里美式和欧式看涨期权都需要折现吗？ 第一题里的看跌期权美式没有折现？

算e的三分之负五次方时, e是可以直接等于2.71计算吗？有没有好的计算技巧？

组合的VaR基础班里没有讲过，为什么课件里的例题都是简单的，习题中却有很多没有讲过的东西，做的让人崩溃，能不能把习题筛选一下，时间这么紧张，这么多题，基础课里不能一带而过，就算了。

1.如图中所示，真实考试中也会出现这么多位数吗？1.2898%是在计算器是6位小数了，考试计算器设4位小数够用吗？应该设几位呢？2.这一题相当于反推的，用计算器怎么算呢？可以麻烦老师写一下按计算器的步骤吗？

1.这个图最后一行，即期利率和远期利率互换，等号右边为什么不是（1+S1/2）的（2✖️1）次方呢？不应该是半年付息一次然后是1年吗？为什么这里直接写1+S1呢？2.0息债券和付息债券在即期和远期利率互换上有什么区别呢？