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这题为什么不能用cs=pd*lr,然后算出来三年的PD，再用1减去三年存活率来计算，这样算出来是C选项

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为什么说B选项敞口会小于面值

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请问浮动和固定利率之间的比较优势是怎么看的？为何看上去oil公司的固定和浮动都有更低，但和更高利率的机构互换却更有利？

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老师好，问题在我第二张照片哦。

高等数学 已回答

TUV本身就是产品组合，告诉你的参数也是组合的参数，如波动率，直接用tuv的波动率乘以z不行吗，为什么还要乘以Δ

Estimating Market Risk Measures 查看试题 已回答

β和σ有什么关系？这两个公式是否相同

高等数学 已回答

为什么Nd2趋于1？不理解

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已回答

这两个式子分别代表什么都是erp 有什么区别

高等数学 已回答

1。m点再右边的那部分是怎么得到的？2。马科维茨有效前沿上的是投资组合还是单个投资。

高等数学 已回答

题干是1million 为啥说成10个million ?

高等数学 已回答

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