老师，你好。我想问一下这个为什么只用算固定方和浮动方的利息，而没有往前折现，然后再相减

老师，SaM作为short put 的一方，不是没有exposure 吗？那为什么此处还说他有WWR呢？

老师，没搞懂为什么βF=1

老师，为什么第一年收回的现金流增加，权重增加？权重是什么呢？为什么权重增加，整体平均回收期限就变短了呢？

老师，这个框里的为什么两个rho是相等的？

为什么这一题不用我标出问号的式子做呢？而是用另一个式子求？

请问老师，在压力下为什么只有PD有变化，LR有可能会升高甚至变成1

df=deltaxds,这里为什么是2000x0.62,不是2000/0.62?

这里的value 是指premium对吗

换个角度呢，德尔塔=0是否说明股票价格变动对期权价格的变动影响已经对冲到0 了，所以不需要考虑这个因素了，那其他影响期权价值的因素不就是波动率了么，波动率越大收益越高，应该选A吧