这题不懂 请讲解 为什么只有ASK的价格？

请问这道题可以详细解答一下吗

老师，这题是说same maturity下，long-dated forward和eurodollar的内涵利率的差别嘛？为什么forward要更低呢？另外凸性调整是说将futures rate调成forward rate嘛？

第二个为什么是市场风险，还是不太明白。

题干是不是不完整，条件违约概率没有给出？

Long stock + Short Put 并没有对冲作用呀，有可能让客户蒙受大额损失。为什么这个经理没有违反准则呢？

波动率是方差吧，25%和12%不应该在平方了吧

这里如果想让风险最优是不是选b啦

老师，tracking error和tracking error volatility为什么相等啊

请问蒙特卡洛模拟是否需要假设数据服从某种分布呢，怎么感觉有的题需要，有的题不需要。