老师你好，为什么蓝色的那条线一定是画在图中的位置呢？为什么不能像图中绿色线那样的位置？

no netting的epe怎么计算的来8.3还有netting的epe的6.7

这个问题请老师讲解一下

这里的IR的公式是在哪里有说到？为啥IR=α/TEV

第35题 ，expected residual risk就是 residual risk吗 ？另外 fund A的 residual risk 不应该是 （9.3%-7.4%）/0.8吗 ？为什么 老师讲的是 0.93/0.8

老师，请问futures price是600怎么理解呢？为什么第一天跌到597之后，计算盈亏要按每盎司3元这样算呢？

这个题目不明白为什么s1=s2，是因为这个组合的超额收益和波动率都没变吗

22题 ，为什么 b的 treynor高就要是买b？套利是低买高卖 ，那 如何从 treynor看出他的 价格 被低估他的价格低于其他 两个资产 呢？

请问这题，如果不是995，现在的价格是500，跌了500个点，请问variation margin是多少？麻烦老师列一下公式求一下哦

老师，这道题我理解的是假设波动率保持不变，即假设equity服从lognormal,根据分布图，lognormal是左肥右瘦的，那么相对隐含波动率的分布不是在OTM call 是会低估吗？