I II III能解释一下嘛 视屏讲解仅仅读了英文没有进行翻译 没学到翻译方法

银行解决道德风险的方法可以总结一下嘛

各个选项能解释一下嘛 看不懂

VaR为什么是1.554,而不是1.552？

为什么使用自由度为2的卡方分布查表得出5.99

问题1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5个流动性时间？问题2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.这个指什么？没有看到哪里需要scaled to the square root 的啊？

credit exposure是我赚的未来可能收不回来的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指没有抵押的部分，应该要考虑收到及支出两个im吧？我收到的和我支出的的im，都对我的funding position产生影响才对。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我觉得funding position应该等于5才对吧？

选项A请解释下。

老师，这页讲义里的公式 ，右边其实就是WCL-EL=Unexpected Loss，不是说UL要乘以一个资本系数CM才能得到 Economic Cptital即EC=UL*CM，怎么这页讲义里就直接等于所需capital了呢？

为什么是4.2%-3%，真实值不是3%，预计值不是4.2%吗。